Sdufequant

==================

- 配置和命令

- :code:`rqalpha run` 命令增加参数 :code:`-mk/--market`，用来标识策略交易标的所在的市场，如 cn、hk 等。
- :code:`rqalpha update_bundle` 更改为 :code:`rqalpha update-bundle`。

- 接口和 Mod

- 增加新接口 :code:`AbstractTransactionCostDecider`，在 :code:`Environment` 中注册该接口的实现可以自定义不同合约品种、不同市场的税费计算逻辑。
- 增加新 Mod :code:`sys_transaction_cost` 实现上述接口，抽离了原 :code:`sys_simulation` Mod 中的税费计算逻辑，并加入了对港股税费计算的支持。
- 移除 :code:`sys_booking` Mod，booking 相关逻辑移入框架中，:code:`Booking` 与 :code:`Portfolio` 类地位相当。
- 移除 :code:`sys_stock_realtime` Mod，该 Mod 被移到了单独的 `仓库 <https://github.com/ricequant/rqalpha-mod-stock-realtime>`_ ，不再与框架一同维护。
- 移除 :code:`sys_stock_incremental` Mod，该 Mod 被移到了单独的 `仓库 <https://github.com/ricequant/rqalpha-mod-incremental>`_ ，不再与框架一同维护。


- 类型和 Api

- 增加 :code:`SimulationBooking` 类，实现了 :code:`Booking` 类相同的方法，用于在回测和模拟交易中兼容实盘 :code:`Booking` 相关的 Api。
- 增加 Api :code:`get_position` 和 :code:`get_positions`，用来获取策略持仓的 :code:`BookingPosition` 对象。
- 增加 Api :code:`subscribe_event`，策略可以通过该 Api 注册回调函数，订阅框架内部事件。
- :code:`DEFAULT_ACCOUNT_TYPE` 枚举类增加债券 :code:`BOND` 类型。
- :code:`history_bars` 在 :code:`before_trading` 中调用时可以取到当日日线数据。
- 重构 :code:`Instrument` 类，该类所需的字段现在以 property 的形式写明，方便对 Instrument 对象的调用及对接第三方数据源。
- :code:`Instrument` 类型新增字段 :code:`market_tplus`，用来标识合约对平仓时间的限制，例如有 T+1 限制的 A 股该字段值为1，港股为 0。


- 逻辑

- 更改 Benchmark 的买入逻辑，不再对买入数量进行取整，避免初始资金较小时 Benchmark 空仓的问题。
- 修正画图时最大回撤的计算逻辑。
- 修正年化收益的计算逻辑，年化的天数的计算使用 :code:`start_date`、:code:`end_date`，而非根据交易日历调整后的日期。
- 下单冻结资金时考虑税费。
- 前端风控验资时考虑税费。
- 修复了 :code:`before_trading` 中更新订阅池会可能会导致开盘收到错误 tick 的 Bug。
- 修复 beta 值为 0 时 plot result 出错的问题。
- 重构 A 股 T+1 的相关逻辑，移除 hard code。
- 滑点计算增加对涨跌停价的判断，现在有涨跌停价的合约滑点不会超出涨跌停价的范围。
- 修复在取不到行情时下单可能会抛出 RuntimeError 的 Bug。


- 依赖

- 在 Python2.7 和 Python3.4 环境中限制 Matplotlib 的版本。
- 移除了测试用例对 Pandas 的版本依赖。
- 不再限制 Pandas 的版本上限。
- 移除对 colorama 库的依赖。
- 限制 click 库的版本下限为 7.0。


- 其他

- 加入对期货 TS 品种的支持。
- 模拟交易和实盘中支持持久化自定义类型（可被 pickle 的自定义类型）。
- 增加了单元测试框架并添加了少量测试用例。

==================

- 修复上个版本打包时包含异常文件的问题。

==================

- 修复 :code:`rqalpha mod uninstall` 命令不兼容 pip 10.0 以上版本的bug。
- 不再限制 logbook 库的版本上限。
- python 2.7/3.5/3.6 环境下不再限制 bcolz 的版本上限。

==================

- Api

- 增加 :code:`symbol(order_book_id, split=", ")` 扩展Api，用于获取合约简称。
- 修改 :code:`current_snapshot(id_or_symbol)`，该 Api 支持在 before_trading/after_trading 中调用。
- 修改 :code:`history_bars`，增加对 :code:`frequency` 参数的检查。
- 修正 :code:`order(order_book_id, quantity, price=None, style=None)` 函数期货下单的逻辑。
- 修改股票下单接口，允许一次性申报卖出非100股整倍数的股票。
- 修改下单接口，当因参数检查或前端风控等原因创建订单失败时，接口返回 None 或空 list，并打印 warn。


- 接口

- :code:`AbstractDataSource` 接口增加 :code:`get_tick_size(instrument)` 方法，:code:`BaseDataSource` 实现了该方法。
- :code:`AbstractDataSource` 接口增加 :code:`history_ticks(instrument, count, fields, dt)` 方法，支持 tick 级别策略运行的 DataSource 应实现该方法。
- 增加通用下单接口 :code:`submit_order(id_or_ins, amount, side, price=None, position_effect=None)`，策略可以通过该接口自由选择参数下单。


- 类

- :code:`Instrument` 类新增 :code:`tick_size()` 方法。
- :code:`PersistHelper` 类新增 :code:`unregister(key)` 方法，可以调用该方法注销已经注册了持久化服务的模块。
- 新增 :code:`TickObject` 类，替代原 :code:`Tick` 类和 :code:`SnapshotObject` 类。可通过 :code:`TickObject` 对象的 asks, bids, ask_vols, bid_bols 四个属性获取买卖报盘。

- 配置

- 增加 :code:`base.round_price` 参数，开启后现价单价格会被调整为最小价格变动单位的整倍数，对应的命令行参数为 :code:`--round-price`。
- :code:`sys_simulation Mod` 增加滑点模型 :code:`slippage_model` 参数，滑点不再限制为价格的比率，亦可使用基于最小价格变动单位的滑点模型，甚至加载自定义的滑点模型。
- :code:`sys_simulation Mod` 增加股票最小手续费 :code:`stock_min_commission` 参数，用于控制回测和模拟交易中单笔股票交易收取的最小手续费，对应的命令行参数为 :code:`--stock-min-commission 5`
- :code:`sys_account Mod` 增加 :code:`future_forced_liquidation` 参数，开启后期货账户在爆仓时会被强平。

- 其他

- Fix `Issue 224 <https://github.com/ricequant/rqalpha/issues/224>`_ ， 解决了展示图像时图像不能被保存的问题。
- 策略运行失败时 return code 为 1。
- 开启 :code:`force_run_init_when_pt_resume` 参数时，策略启动前将会清空 universe。
- 移除对 `better-exceptions <https://github.com/Qix-/better-exceptions>`_ 库的依赖，可以通过安装并设置环境变量的方式获得更详细的错误栈。
- 修复 :code:`StockPosition` 类中股票卖空买回时计算平均开仓价格错误的 bug。
- 修复画图时最大回撤计算错误的 bug。
- 重构 :code:`Executor`，现在 EventSource 不再需要发出 SETTLEMENT 事件，框架会在第二个交易日 BEFORE_TRAINDG 事件前先发出 SETTLEMENT 事件，如果 EventSource 未发出 BEFORE_TRAINDG 事件，该事件会在第一个行情事件到来时被框架发出。
- 加入新 Mod :code:`rqalpha_mod_sys_incremental`，启用该 Mod 可以增量运行回测，方便长期跟踪策略而不必反复运行跑过的日期，详情参考文档 `sys_incremental Mod README <https://github.com/ricequant/rqalpha/blob/master/rqalpha/mod/rqalpha_mod_sys_incremental/README.rst>`_。
- 加入新 Mod :code:`rqalpha_mod_sys_booking`，该 Mod 用于从外部加载仓位作为实盘交易的初始仓位，详情参考文档 `sys_booking Mod README <https://github.com/ricequant/rqalpha/blob/master/rqalpha/mod/rqalpha_mod_sys_booking/README.rst>`_。

==================

- 支持期货合约：苹果（AP）、棉纱（CY）、原油（SC）
- 限制 :code:`better-exceptions`、:code:`bcolz` 库的版本
- 支持 pip 10.x
- 修复 tick 回测中夜盘前 before_trading 无法获取白天数据的问题
- 当 :code:`force_run_init_when_pt_resume` 开启时会清空 persist 的 universe
- 增加资金风控中对佣金的考虑
- 修复文档中若干 typo

==================

- 限制 pandas 的版本为 0.18 ~ 0.20 ，因为 0.21 和 matplotlib 有些不兼容。