Vn-py

Latest version: v1.5

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1.8

接口:
* 新增福汇FXCM的外汇交易接口vnpy.api.fxcm和fxcmGateway
* 富途接口futuGateway支持委托价格自动跳帧功能
* 将未充分测试的电子货币接口移动到beta目录中,供有需求的用户自行使用

WebTrader:
* 新增网页前端的交易应用程序WebTrader
* 基于Flask-Restful实现了主动函数调用
* 基于Flask-SocketIO实现了被动数据推送
* 基于vue和element实现的网页前端
* 目前提供CTP接口和CTA策略模块

CTA策略模块:
* 将参数监控的更新数据改为在事件中推送

OptionMaster模块:
* 新增bsCython期权定价模型,以及隐含波动率异常检验
* 新增期权折现率(r)自动拟合功能
* 期权组合数据默认加载目录修改运行时工作目录
* 调整ctpGateway的期权链命名规则,兼容商品和ETF期权

其他:
* 价差交易模块增加价差腿行情初始化机制安全检查

1.7.3

接口:
* 移除okcoin和huobi的老接口(国内已停止业务)
* 新增一系列电子货币交易所接口:zb、okex、coincheck、korbit、zaif
* 更新中泰XTP接口到最新版API,并增加断线重连功能

EXCEL RTD服务模块:
* 基于pyxll和vnpy.rpc开发的EXCEL RTD服务
* 在EXCEL中用户可以通过简单的单元格计算函数调用获取数据
* 用户可以自定义想要访问的数据信息以及预处理逻辑

CTA策略模块:
* BarManager改名为BarGenerator
* 调整loadSyncData的时机到策略加载历史数据初始化完成(onInit)后
* 新增交易信号类CtaSignal,用于实现多信号结合策略
* 参数优化功能支持目标函数以外的统计数据输出

JaqsService模块:
* 新增queryAccount和queryUniverse功能
* 新增无界面模式的JaqsService服务程序

OptionMaster模块:
* 新增bs和crr期权定价模型
* 新增期权策略交易引擎,允许用户访问OptionMaster模块中所有预算的期权组合风险数据
* 新增策略管理GUI组件,支持用户在盘中动态调整策略参数

其他:
* 更新自动安装工具的install.bat/sh和requirements.txt
* LogEngine实现单例模式,避免单进程内的多次创建后的重复输出

1.7.2

接口:
* 新增富途证券接口futuGateway
* 新增飞创证券期权接口secGateway
* 新增对接TradeSim的tkproGateway

CTA策略模块:
* 新增跨周期演示策略strategyMultiTimeFrame

JaqsService模块:
* 实现接收JAQS策略平台推送的仓位信号,并转化为交易委托发单的功能
* 为JAQS策略平台提供委托、成交、持仓等的查询功能

OptionMaster模块:
* 提供针对国内期货期权的black定价模型
* 实现了期权、标的、期权链、持仓组合的立体数据流结构
* 提供手动交易、波动率图表、波动率管理、希腊值监控、压力测试模块

数据:
* 富途历史行情数据服务
* quantOS历史行情数据服务

示例Examples目录:
* OptionMaster期权交易平台

其他:
* 部分引擎层代码通过future包实现Python3的兼容

1.7.1

接口:
* 新增中泰证券XTP接口

主引擎:
* 新增本地持仓细节数据,基于持仓、成交、委托来实时计算持仓量和冻结量
* 新增平仓委托自动转换函数,解决上期所合约的平今、平昨自动拆分
* 新增针对有平今手续费惩罚的期货合约的日内锁仓交易模式,优先平昨,然后开仓
* 新增日志模块添加自定义日志类型监听的函数

CTA策略模块:
* 实现K线合成器功能,标准化K线的合成管理
* 实现策略模板中的全撤函数功能
* 实现K线时间序列数据结构,简化技术指标运算相关的语法
* 增加针对螺纹钢的BollChannel策略

行情记录模块:
* 使用K线合成器来管理K线合成,保持和CTA策略模块一致

数据:
* 天勤历史行情数据服务,主要提供期货分钟和tick行情数据
* TuShare历史行情数据服务,主要提供股票分钟行情数据

示例:
* CtaBacktesting示例中增加多策略组合回测的演示代码
* DataRecording增加每日数据清洗脚本

其他:
* 增加Issue模板、PR模板、社区行为准则、帮助获取方法的文档

1.7

模块:
* 增加价差交易模块SpreadTrading,实现价差实时计算、仓位自动管理、算法模板和狙击算法
* CTA策略模板增加停止单相关的状态推送
* CTA策略模块实现基于逐日盯市的每日盈亏统计显示以及Sharpe Ratio计算

数据:
* 上海中期历史行情服务

示例:
* 无界面CTA策略运行示例
* 上海中期行情服务每日数据自动落库程序

其他:
* 完善和qtpy相关的若干兼容性代码
* 更新部分接口支持新的业务类型
* 其他bug修复

1.6.2

重构整个项目结构:
1. 项目安装到Python的site-packages下,用户可以使用作为框架的vn.py来开发自己的交易程序
2. 所有模块间采用绝对引用的方式来导入,解决之前语言目录、回测组件有时导入失败的问题
3. 将底层目录gateway和上层应用app均修改为支持动态加载的方式

接口:
1. 增加中信证券期权接口,底层为中信证券封装的恒生接口

GUI:
1. 使用qtpy来代替PyQt4,实现PyQt5的兼容

其他:
1. 开始初步合并部分docker应用的代码
2. 修复部分bug

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