- new 构建单障碍欧式期权结构。 - fix 修正特定环境下无法动态加载 JavaScript 接口问题。 - new 增加对 Python 3.10 的支持。 - new 增加 Barrier Single 标准欧式单障碍期权定价功能及其示例。
0.3.3
- new 完成 Stochastic CIR 平方根扩散过程 Square-Root Diffusion（Cox Ingersoll Ross）随机路径生成。 - new 完成 Stochastic JDP 跳跃扩散过程 Jump Diffusion Process 随机路径生成。 - new 完成 Stochastic HEST 随机波动率模型 Heston Model 随机路径生成。 - new 完成 Stochastic SABR 随机波动率模型 Stochastic Alpha Beta Rho Model 随机路径生成。 - opt 完善 Stochastic 类及其示例。
0.3.2
- new 在 Kernel 中增加 Stochastic 类用于随机过程模型计算。 - opt Vanilla 和 Digital 类型入参 sigma 改用 v 简化。 - opt 香草组合结构示例允许多个波动率作为入参。 - opt 改进 Digital 和 Stochastic 基类结构，完善 Stochastic 类及其示例。 - fix 修正参数设置时因为动态类型转换可能导致内存结构异常的问题。 - new 完成 Stochastic GBM 几何布朗运动 Geometric Brownian Motion 随机路径生成。
0.3.1
- new 增加 Digital 类型 CashOrNothing、AssetOrNothing、SuperShare 简单结构。 - new 增加 Digital 类型 CashOrNothing、AssetOrNothing、SuperShare 计算示例。 - new 增加 Digital 类型 Gap 简单结构和计算示例。 - new 增加 engine 模块用于 GPU 计算。
0.3.0
- new 取消香草价差结构，香草组合结构只做一些示例实现。 - new 香草欧式增加价差组合价格计算示例。 - new 香草欧式增加牛市价差看涨组合希腊值及其曲面计算示例。 - new 增加 Autocall Phoenix 凤凰结构及其计算示例。 - new 增加希腊值及其曲面的交易方向参数。