Hikyuu

1. fixed linux 下滚动寻优系统崩溃
2. SYS_WalkForward 默认寻优算法调整为按账户年化收益率排序寻优
3. 微调优化 HikyuuTDX 界面

1. 优化 sys_performance, 统一使用上证指数交易日作为参考日期，防止参考证券日期和回测证券日期不一致的情况
2. 增加 PF 调仓模式，可以按周/月/年中第N日方式指定调仓日
3. run_in_strategy 等添加其他订单代理参数，以便可以实盘时进行其他方式的通知（如邮件）
4. Python 中 Stock set_krecord_list 方法增加指定 ktype 参数
5. 支持 python 3.13 （注：由于其他依赖包尚未全部支持 3.13, 数据导入暂时不可用）
6. 改进打包，多版本 python 支持同时包含于一个包中
7. 增强 VALUE/PRICELIST 指标，可同时指定对应的参考日期
8. 增加 df_to_ind 函数，通过指定 pandas.DataFrame 中的数据列及日期列名称，将相关列转为指标数据
9. 初次使用 HikyuuTdx 导入数据时，根据配置路径尝试自动创建相关目录

1. fixed strategy 实盘发出信号失败
2. fixed c++ demo2 run failed
3. 优化 python 中 strategy 无法 ctrl+C 终止
4. 优化 HikyuuTdx GUI 布局, 支持缩放
5. 优化 Strategy 上下文中 ktypelist 为空时, 认为使用全部K线类型

1. 新增特性
- 新增 WalkForwardSystem 滚动系统策略（单候选系统时为滚动，多候选系统时为滚动寻优）
- 新增 OptimalSelector 滚动系统策略寻优算法（配合 WalkForwardSystem 使用）
- Strategy 支持指定多个时间点任务
- IC/ICIR/MF_MultiFactor/SE_MultiFactor 增加 spearman 参数，控制相关系数计算方法

2. 功能优化
- 优化 SpotAgent
- 解决 hub 中自定义继承类接口在另一个part中引用时丢失的问题
- 调整 HikyuuTDX 超时时长，避免 linux 超时时等待时间过长

3. 缺陷修复
- fixed etf 缩扩股，调整权息表以适应缩扩股
- fixed DMA和INSUM,处理 nan 和 discard
- fixed 日期型 KQuery 比较失败
- fixed System未正确使用 m_kdata
- fixed performance 统计计算天数时加1
- fixed some CN not register serialization
- fixed portfolio 打印缺失

1. fixed 补充 etf 前缀及扩股错误权息处理
2. fixed 分钟级别行情数据更新错误
3. fixed DMA 指标公式错误
4. 优化 TradeManager checkout 操作精度判断

1. fixed 分钟级别行情数据更新错误
2. 优化提速 HikyuuTdx 数据下载
3. 优化数据加载策略，优先加载同一K线类型数据
4. 优化内部使用线程数节省系统资源
5. hikyuu.interactive 可以使用环境变量控制部分数据加载策略。可在使用 .py 文件进行策略分析时，节省首次执行时间。
6. 完善 Strategy 和 StrategyContext
7. fixed OperatorSelector 序列化时内存泄漏