Quantaxis

1. 增加对于pandas的兼容 ix => loc / pd.concat时的sort选项
2. update 财务数据/ 财务字段
3. 更新了关于docker/ dockercompose的内容

1. 大批量更新了docker文件

2. 财务数据更新到2019年6月30

1. 修改了tb的重采样逻辑

增加了tb/快期的分钟线==> 采样成tb/快期格式的函数 QA_data_futuremin_resample_tb_kq

增加了通达信/同花顺/wind/rq/jq 的分钟线 ==> 采样成tb/快期格式的数据 QA_data_futuremin_resample_tb_kq2

2. 对于自定义板块的逻辑进行了增加, 增补了一些行业板块和新的概念板块

3. 对于QAPosition的逻辑进行了和QACEPEngine一致的修改

4. 修复了主页的排版

1. 修改 QAUser的订阅模式

从之后的版本开始 , 增强对于QAUser的使用率:

订阅品种 user.sub_code/ user.unsub_code
订阅策略 user.subscribe_strategy/ user.unsubscribe_stratgy

2. 优化周线采样结构

周线的resample的修改 使用本周最后一个交易日期作为index

3. 增加对于tb/快期的 分钟线采样模式的适配

tb/快期 采用的是 小时模式, 即会出现空心bar的情况 针对这种采样规则, 增加

QA.QA_data_futuremin_resample_tb_kq 函数


python
data =QA.QA_fetch_future_min_adv('RBL8','2019-07-01','2019-08-01','15min')
data.add_funcx(QA.QA_data_futuremin_resample_tb_kq, '60min')

1. DataStruct 增加add_funcx 函数, 用于apply一些单索引的(single Index)的函数

python
data= QA.QA_fetch_future_min('RBL8','2019-01-01','2019-07-01','15min')

def myfunc(x):
return x.resample('30min').apply(............)

data.add_funcx(myfunc)



2. 优化期货的resample_min 重采样函数

> 函数原型: QA.QAData.data_resample.QA_data_futuremin_resample

QA_data_futuremin_resample(data, type_='30min', exchange_id=QA.EXCHANGE_ID.SHFE)

> 快速使用: QADataStruct.resample

python
data= QA.QA_fetch_future_min('RBL8','2019-01-01','2019-07-01','15min')

data.resample('30min')
或者
data.min30

多品种

data = QA.QA_fetch_future_min_adv(['RBL8','JL8'],'2018-01-01','2019-07-30','5min')
data.min30

速度大概在 5万个bar 20ms
python
In [2]: import QUANTAXIS as QA

In [3]: data = QA.QA_fetch_future_min_adv(['RBL8','JL8'],'2018-01-01','2019-07-30','5min')

In [4]: %timeit -n 1 -r 1 data.min30