Vnpy

7. 增加vnpy_ctp对于委托函数返回值为非0（请求发送失败）状态的处理
8. 对vnpy_ctastrategy和vnpy_ctabacktester的策略模板下拉框中内容，改为基于首字母排序

修复
1. 修复vnpy_optionmaster模块希腊值监控组件的数据刷新问题
2. 修复vnpy_mongodb由于时间戳的时区信息确实，导致的数据加载范围问题
3. 修复vnpy_tts的sdist源代码打包缺失lib文件的问题
4. 修复vnpy_rqdata由于查询返回数据为NaN导致的解析问题

新增

1. vnpy_tora增加登录时终端动态密钥支持
2. vnpy_taos升级支持TDengine的3.0版本

调整

1. vnpy_xt行情接口增加实时行情中的涨跌停价字段
2. vnpy_taos移除不必要的时区转换提高性能
3. vnpy_dolphindb优化写入大量数据时候的内存占用
4. vnpy_portfoliostrategy简化回测引擎的calculate_pnl每日盈亏计算函数
5. vnpy_tap/vnpy_tts升级pybind11封装工具库的版本，支持Python 3.12编译
6. EmailEngine发送邮件失败后，捕捉异常并输出日志

修复

1. vnpy_optionmaster移除不必要的价格缓存代码
2. vnpy_dolphindb修复保存overview的时区不正确问题

新增

1. 利星资管交易接口vnpy_lstar
2. 咏春大师数据服务vnpy_voltrader
3. vnpy_rpcservice增加数据服务代理工具RpcDatafeed

调整

1. 适配6.3.0版本以上的PySide6模块：vnpy/vnpy_ctastrategy/vnpy_ctabacktester/vnpy_portfoliostrategy/vnpy_spreadtrading/vnpy_datamanager/vnpy_algotrading/vnpy_portfoliomananger/vnpy_optionmaster
2. vnpy_uft升级3.7.4.1004版本API
3. vnpy_ib的execDetails成交回报使用本地缓存的委托记录填充交易所，解决SMART交易所字段可能发生变化的问题
4. vnpy_ib的openOrder委托回报优先使用本地缓存的委托记录，解决交易所字段可能发生变化的问题
5. vnpy_ib的查询历史数据时，使用UTC时间戳传参
6. vnpy_ib的查询历史数据时，异步返回最长等待时间延长为600秒
7. vnpy_ib的增加期权链合约数据更新结束回报
8. vnpy_ib的合约乘数支持浮点数
9. 合约信息ContractData数据类，增加单笔最大委托数量max_volume

修复

1. 修复vnpy_spreadtrading回测引擎clear_data时，没有清空价差仓位的问题
2. 修复vnpy_ib查询历史数据失败时的日志输出错误

新增

1. vnpy_xt增加实时行情接口XtGateway
2. vnpy_xt增加基于文件锁实现的xtdc单例运行
3. vnpy_ib增加行情退订功能
4. vnpy_ib的合约乘数支持浮点数
5. vnpy_ib增加期权链合约数据更新结束回报
6. vnpy_ctabacktester、vnpy_ctastrategy、vnpy_portfoliostrategy增加i18n国际化支持

调整

1. vnpy_algotrading增加委托/成交推送时，对于算法状态的过滤
2. vnpy_tushare模块的to_ts_asset函数增加ETF基金支持
3. vnpy_xt更新适配xtquant的240613.1.1版本
4. vnpy_xt开启使用期货真实夜盘时间，增加期货历史数据集合竞价K线合成支持
5. vnpy_tts更新API版本到6.7.2
6. vnpy_rohon更新API版本：行情1.4.1.3，交易30.4.1.24
7. vnpy_tap完善API日志输出功能
8. vnpy_rest发送REST请求时，增加对于json参数的支持
9. vnpy_excelrtd优化PyXLL启动时加载模块的方式
10. vnpy_spreadtrading使用线程池实现策略初始化的异步执行
11. vnpy_ib移除期权合约的自动查询功能
12. vnpy_ib缓存查询返回的IB合约数据，简化行情切片查询函数
13. vnpy_ib查询历史数据时，使用UTC时间戳传参，并将最长等待时间延长为600秒
14. vnpy_ctastrategy的绩效统计值增加基于指数移动平均计算的EWM Sharpe比率
15. vnpy_ctastrategy回测引擎的show_chart函数直接返回图表对象

修复

1. 修复vnpy_rhon行情登录失败时的判断逻辑问题
2. 修复vnpy_datarecorder记录价差数据时缺失的localtime字段
3. 修复vnpy_spreadtraidng从datafeed加载数据时，时间戳传参缺失时区信息的问题
4. 修复vnpy_paperaccount委托数量为0撮合之后导致的ZeroDivisionError问题
5. 修复vnpy_portoliostrategy停止策略时，没有自动撤销策略委托的功能

新增

1. 增加i18n国际化支持，以及对应的英文翻译
2. 增加CFD和SWAP品种类型枚举值
3. vnpy_ib增加COMEX、Eurex交易所支持
4. vnpy_ib增加CFD品种支持

调整

1. vnpy_rqdata完善对于周五夜盘数据查询的支持
2. vnpy_ib订阅行情和委托下单时，检查代码字符串是否包含空格
3. vnpy_ib解析合约对象时，增加对于ConId是否包含非数字字符的检查
4. vnpy_ib查询历史K线数据，支持更长时间段跨度（不再限制半年）
5. vnpy_da更新API版本到1.18.2.0
6. vnpy_da移除历史数据查询功能
7. vnpy_tora调整期权接口的委托号生成规则，支持上限10万数量委托
8. vnpy_xtp调整账户冻结资金的计算逻辑
9. vnpy_optionmaster增加对IB的股票期权品种支持
10. vnpy_optionmaster定价模型改为计算理论希腊值
11. vnpy_optionmaster调整对象希腊值为理论模式
12. vnpy_optionmaster调整中值隐波动的计算方法
13. vnpy_spreadtrading使用线程池实现策略初始化的异步执行
14. vnpy_postgresql支持自动重用已经打开的数据库连接
15. vnpy_ctptest更新API版本至6.7.2
16. 接口封装升级更新pybind11到2.11.1版本：vnpy_ctptest、vnpy_sopttest
17. vnpy_ctp更新API版本到6.7.2
18. 调整extract_vt_symbol函数，兼容代码中带有"."的情况，如HHI.HK-HKD-FUT.HKFE
19. 更新vnpy框架的核心依赖模块到2024年较新的版本

修复

1. 修复vnpy_portfoliostrategy调用stop_strategy没有撤销活动委托的问题
2. 修复vnpy_xtp的API封装中queryTickersPriceInfo底层调用错误
3. 修复RpcClient中_last_received_ping变量的类型问题

新增

1. 迅投研数据服务vnpy_xt，支持股票、期货、期权、债券、基金历史数据获取
2. vnpy_ib增加对CBOE和CBOT交易所的支持、对指数期权的支持
3. vnpy_rqdata增加对于88A2连续次主力合约的支持
4. vnpy_wind增加广期所和上期能源交易所的数据支持

调整

1. vnpy_sopt升级3.7.0版本API
2. vnpy_portfoliostrategy回测引擎支持交易日参数annual_days
3. K线合成器（BarGenerator）移除对于Tick时间戳的检查过滤逻辑，交由用户层负责控制过滤
4. vnpy_ib收到期权合约数据后，自动查询其切片行情数据
5. vnpy_paperaccount实现对于IB接口合约的特殊路由处理
6. 接口封装升级更新pybind11到2.11.1版本：vnpy_ctp、vnpy_sopt、vnpy_tora
7. vnpy_ctp过滤不支持的委托状态推送
8. vnpy_mysql兼容无数据库写入权限情况下的数据表初始化
9. vnpy_chartwizard支持关闭单个图表标签页
10. vnpy_portfoliostrategy移除策略后同时清除对应的策略状态缓存数据
11. vnpy_portfoliostrategy调整每日盈亏清算对象开盘持仓数据的初始化方式
12. 策略模块遗传优化函数增加ngen_size和max_workers参数


修复

1. 修复vnpy_tora接口中的委托部分撤单状态映射缺失
2. 修复vnpy_wind查询日线历史数据时数值存在NaN的问题
3. 修复vnpy_mongodb的Tick汇总数据的条数统计错误
4. 修复vnpy_chartwizard对于升级后的vnpy_spreadtrading价差行情显示问题
5. 修复vnpy_ctastrategy回测成交记录为空时的报错
6. 修复vnpy_ctastrategy策略初始化时，历史数据重复推送调用on_bar的问题