新增
1. K线合成器(BarGenerator)增加对日K线的合成支持
2. 基于华鑫奇点柜台的C++ API重构vnpy_tora,实现VeighNa Station加载支持
3. 新增vnpy_ib对于期权合约查询、波动率和希腊值等扩展行情数据的支持
调整
1. vnpy_rest/vnpy_websocket限制在Windows上改为必须使用Selector事件循环
2. vnpy_rest/vnpy_websocket客户端关闭时确保所有会话结束,并等待有异步任务完成后安全退出
3. vnpy_ctp升级6.6.9版本API
4. vnpy_ctp支持大商所的1毫秒级别行情时间戳
5. vnpy_tqsdk过滤不支持的K线频率查询并输出日志
6. vnpy_datamanager增加数据频率下按交易所显示支持,优化数据加载显示速度
7. vnpy_ctabacktester如果加载的历史数据为空,则不执行后续回测
8. vnpy_spreadtrading采用轻量级数据结构,优化图形界面更新机制
9. vnpy_spreadtrading价差子引擎之间的事件推送,不再经过事件引擎,降低延迟水平
10. vnpy_rpcservice增加对下单返回委托号的gateway_name替换处理
11. vnpy_portfoliostrategy策略模板增加引擎类型查询函数get_engine_type
12. vnpy_sec更新行情API至1.6.45.0版本,更新交易API版本至1.6.88.18版本
13. vnpy_ib更新10.19.1版本的API,恢复对于数字格式代码(ConId)的支持
14. 没有配置数据服务或者加载模块失败的情况下,使用BaseDatafeed作为数据服务
15. 遗传优化算法运行时,子进程指定使用spawn方式启动,避免数据库连接对象异常
16. 合约管理控件,增加对于期权合约的特有数据字段显示
修复
1. 修复vnpy_datarecorder对于新版本vnpy_spreadtrading价差数据的录制支持
2. 修复vnpy_algotrading条件委托算法StopAlgo全部成交后状态更新可能缺失的问题
3. 修复vnpy_ctastrategy策略初始化时,历史数据重复推送调用on_bar的问题
4. 修复vnpy_wind查询日线历史数据时,数值存在NaN的问题