修复
1. 修复BarGenerator的小时线合成时,出现同一个小时的K线重复推送两次的问题
2. 修复遗传算法优化时,因为lru_cache缓存导致的新一轮优化结果不变的问题
3. 修复RestClient发起请求时,由于requests库底层使用OpenSSL导致的WinError 10054 WSAECONNRESET的问题
5. 修复程序中频繁捕捉到异常时,异常捕捉对话框反复执行导致卡死的问题
7. 修复活动委托监控组件ActiveOrderMonitor,保存CSV时会将所有委托数据一起保存的问题
8. 修复XtpGateway重复发起登录操作时,出现的系统崩溃问题
9. 修复XtpGateway的股票市价委托类型映射错误问题
调整
1. 对XTP接口的行情价格数据基于合约最小价格跳动进行取整,资金保留2位小数
2. BaseMonitor保存CSV文件时,表头改为图形界面显示的中文(之前是数据的字段名英文)
3. 初始化TWAP算法时,对每轮委托数量取整到合约最小交易数量
4. 将原vnpy.trader.database中的数据库客户端拆分到独立的vnpy.database模块下
5. 对SQLite/MySQL/PostgreSQL/MongoDB/InfluxDB客户端进行代码重构优化,增加K线数据整体情况BarOverview查询功能
新增
1. 新增BaseMonitor数据监控UI组件(以及其子类),自动保存列宽的功能
2. 增加华鑫奇点ToraGateway对于FENS服务器连接和资金账户登录的支持,之前只支持前置机连接和用户代码登录
4. 增加InfluxDB数据库客户端vnpy.database.influx对于Tick数据储存和加载的支持